假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。

賣出跨式期權是指（）。

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。

若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。

關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。