單項(xiàng)選擇題關(guān)于蒙特卡洛模擬法，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.蒙特卡洛模擬法雖然計(jì)算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法
B.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過(guò)程
C.蒙特卡洛模擬法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值
D.蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現(xiàn)的值，在進(jìn)行足夠數(shù)量的模擬之后，組合價(jià)值的模擬分布將會(huì)收斂于組合的真實(shí)分布，繼而求出最后的組合VaR值


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪種證券的估值較為容易（）

A.政府發(fā)行的證券
B.發(fā)行量大的證券
C.市場(chǎng)影響力大的證券
D.市場(chǎng)流動(dòng)性大的證券

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于衍生工具特點(diǎn)的論述中，錯(cuò)誤的是（）

A.只要支付少量保證金或者權(quán)利金就可以買入的特性屬于杠桿性
B.因?yàn)槿鄙俳灰讓?duì)手而不能平倉(cāng)會(huì)導(dǎo)致結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
C.每一種衍生工具都會(huì)影響交易者在未來(lái)某一時(shí)間的現(xiàn)金流
D.我國(guó)的股指期貨滬深300指數(shù)合約與滬深300股票指數(shù)走勢(shì)密切相關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券利率風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）

A.債券的價(jià)格與利率呈反向變動(dòng)關(guān)系
B.浮動(dòng)利率債券的利息在支付日根據(jù)當(dāng)前的基準(zhǔn)利率重新設(shè)定
C.利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率變動(dòng)引起債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.浮動(dòng)利率債券在市場(chǎng)利率下行的環(huán)境中具有較低的利率風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）

A.流動(dòng)性從資金供給角度看取決于股票市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的資金供給
B.當(dāng)股票或債券流動(dòng)性較差時(shí)，基金管理人可能被迫在不適當(dāng)?shù)膬r(jià)格拋售股票或債券
C.流動(dòng)性從資金需求角度看取決于基金持有人的結(jié)構(gòu)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)影響基金凈值

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于可轉(zhuǎn)換債相關(guān)權(quán)利的表述正確的是（）

A.可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股權(quán)是指發(fā)行人可以將負(fù)債轉(zhuǎn)換為股份發(fā)行
B.可轉(zhuǎn)債的回售權(quán)利是指持有者有權(quán)在約定條件觸發(fā)時(shí)將可轉(zhuǎn)債賣回給發(fā)行人
C.可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)利是指投資者可以提前要求發(fā)行人還本付息
D.可轉(zhuǎn)債的發(fā)行人可以隨時(shí)行使贖回權(quán)利