單項選擇題
對于模型Yi=β0+βXi+μi，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var（μi）=σ2Xi，則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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1.單項選擇題
設(shè)回歸模型為Yi=βXi+μi，其中Var（μi）=σ2Xi，則β的最有效估計量為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
2.單項選擇題如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（）。
A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
3.單項選擇題若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加權(quán)最小二乘法
C.廣義差分法
D.工具變量法
4.單項選擇題Goldfeld-Quandt檢驗法可用于檢驗（）。
A.異方差性
B.多重共線性
C.序列相關(guān)
D.設(shè)定誤差
5.單項選擇題Gleiser檢驗法主要用于檢驗（）。
A.異方差性
B.自相關(guān)性
C.隨機解釋變量
D.多重共線性
最新試題
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
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題型：多項選擇題