A.等權(quán)重法
B.市值加權(quán)法
C.幾何平均法
D.算術(shù)平均法
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A.凈資產(chǎn)收益率
B.資產(chǎn)收益率
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.銷售利潤率
A.機構(gòu)投資者
B.第三方估位機構(gòu)
C.交易所
D.銀行
A.對于溢價交易的債券,當(dāng)期收益率高于票面利率
B.債券當(dāng)期收益率與到期收益呈反向變動
C.對于折價交易的債券,當(dāng)期收益率低于票面利率
D.對于平價交易的債券,當(dāng)期收益率等于票面利率
A.0
B.某隨機數(shù)
C.1
D.-1
A.蒙特卡洛模擬法的局限性是VAR計算所選用的歷史樣本期間非常重要
B.蒙特卡洛模擬法計算量較大
C.蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算VAR值方法
D.蒙特卡洛模擬法在計算之前,需要有風(fēng)險因子的概率分布模型,繼而重復(fù)模擬風(fēng)險因子變動的過程
最新試題
信托公司發(fā)起設(shè)立某信托產(chǎn)品,以信托財產(chǎn)受讓目標(biāo)公司30%股權(quán),信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務(wù)?()I.依照信托合同約定收取信托報酬,不收取合同約定外的其他費用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對目標(biāo)公司的經(jīng)營情況進行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財產(chǎn)與信托公司的固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產(chǎn)時,設(shè)立另外信托產(chǎn)品全部受讓目標(biāo)股權(quán)
若某投資者投資于某基金,假設(shè)月度目標(biāo)收益率為2%,該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4%、-2%、-3%,則該基金在這段期間的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為()。
道氏理論認(rèn)為股票的趨勢是()。
關(guān)于基金絕對收益歸因,以下表述錯誤的是()。
證監(jiān)會行政處罰數(shù)量最多的案件類型是()。
()是指在給定的風(fēng)險水平下使得期望收益最大化的投資組合,在給定的期望收益率上使風(fēng)險最小化的投資組合。
自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟形勢的幾個核心變量,例如()。Ⅰ.消費者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
下列與開放式基金認(rèn)購相關(guān)的計算公式中正確的是()。
基金從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應(yīng)當(dāng)忠誠盡責(zé)、廉潔公正,主要體現(xiàn)在以下幾點:()。I.拒絕接受基金托管機構(gòu)員工的禮物Ⅱ.拒絕來自基金管理公司股東的投資指令Ⅲ.拒絕客戶私下委托買賣股票
關(guān)于金融期貨,以下表述錯誤的是()。