個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）單項選擇題每日一練(2019.08.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)某投資者賣出一張行權(quán)價為10元的甲股票認購期權(quán)（每張5000股），該期權(quán)價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

2 某投資者想要買入甲公司的股票，目前的股價是每股39元，他預(yù)測不久后該股票價格會稍稍降低，所以并不急于買進，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

3 2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以0.98元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認沽期權(quán)，以2.71元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認沽期權(quán)，以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認沽期權(quán)。若到期日甲股票價格為50元，則該投資者的收益為（）。

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4 關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。

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5 股票認沽期權(quán)維持保證金的公式為：認沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=Min{結(jié)算價+Max[25%*WGK合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，X*行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位；公式中百分比X的值為（）。

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