個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級(jí)）單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.27)

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1 假設(shè)股票價(jià)格為50元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為45元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為6元，假設(shè)利率為0，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。

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2 投資者小明預(yù)期甲股票短期內(nèi)將會(huì)在57元到63元之間橫盤(pán)震蕩，因此想要運(yùn)用蝶式差價(jià)組合策略獲利，以下哪個(gè)組合最符合小明的預(yù)期（）。

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3 股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

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4 期權(quán)投資組合Vega指的是（）。

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5 下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說(shuō)法中不正確的是（）。

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