期貨從業(yè)期權(quán)單項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格428.5美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當合約到期時，該投機者的凈收益是（）。（不考慮傭金）

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2 對看跌期權(quán)來說，期權(quán)合約標的物的市場價格（）執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大。

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3 美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費（）。

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4 某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權(quán)，當標的銅期貨價格為3100美元/噸時，則該交易者正確的選擇是（）。

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5 美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費（）。

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