期貨從業(yè)利率期貨及衍生品單項選擇題每日一練(2019.01.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 美國在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國債，面值為10萬美元，票面利率為4.5%。如果芝加哥期貨交易所某國債期貨(2009年6月到期，期限為10年）的賣方用該國債進行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105,假定10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125-160，該國債期貨合約買方必須付出（）美元。[2010年9月真題]

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2 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（）。

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3 某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6%，現(xiàn)在距到期還有3個月，現(xiàn)在市場實際利率為8%。該存款憑證現(xiàn)在的價格應該是（）元。

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4 倫敦國際金融交易所3個月歐元利率期貨合約最小報價單位為（）點。

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5 在市場流動性足夠的前提下，3月4日．某機構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TFl503合約，成交價差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時價差為0．980元）

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