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銀行考試

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銀行業(yè)初級資格考試市場風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 按照執(zhí)行價格作為劃分標準，期權可分為（）。

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2 計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權的市場風險，其主要原因為（）。

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3 下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

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4 使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。

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5 下列關于市場風險內(nèi)部法模型框架中的新增風險的說法，不正確的是（）。

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