期貨從業(yè)利率期貨及衍生品單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.24)

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1 投資者買入美國(guó)10年期國(guó)債期貨時(shí)的報(bào)價(jià)為126-175（或126175），賣出時(shí)的報(bào)價(jià)變?yōu)?25-020（或125020），則（）。

2 2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息（三期）國(guó)債票面利率為3．42％，一年付息一次，付息日為每年的1月24日，到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4．4年，符合可交割國(guó)債條件，對(duì)應(yīng)TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，TF1509期貨報(bào)價(jià)為97．525。假設(shè)市場(chǎng)利率r=3．5％，2013記賬式附息（三期）國(guó)債為TF1509的最便宜可交割國(guó)債。則TF1509的理論價(jià)格為（）。

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3 2007年，中長(zhǎng)期利率期貨（期權(quán)）交易量最大的交易所是（）。

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4 利率期貨的標(biāo)的物是（）。

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5 假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)，市場(chǎng)利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn)，同時(shí)，市場(chǎng)沖擊成本也是0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票買賣雙方，雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本各為成交金額的0.6%，5月30日的無(wú)套利區(qū)是（）。

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