證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.24)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 久期與到期收益率之間呈（）的關(guān)系。

2 （）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

3 假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計(jì)證券A的期望月收益率為（）。

4 特雷諾指數(shù)是（）。

5 最優(yōu)證券組合為（）。