證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.19)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 與市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)相比。一個(gè)高的夏普指數(shù)表明（）。

2 某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)，該證券組合的績(jī)效（）。

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3 A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

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4 假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬(wàn)分之（）。

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5 與市場(chǎng)組合相比，某證券組合的夏普指數(shù)高表明該組合（）。

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