證券從業(yè)證券組合管理理論單項選擇題每日一練(2019.01.16)

來源：考試資料網

1 某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的特雷諾指數為（）。

2 某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，該證券組合的標準差為1.5。那么，該證券組合的夏普指數為（）。

3 風險溢價的系數又稱為（）。

4 特雷諾指數是（）。

5 馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指（）。