證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.15)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 一投資者對(duì)期望收益率毫不在意，只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)。那么該投資者無(wú)差異曲線為（）。

2 當(dāng)有很大把握預(yù)測(cè)牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。

3 完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

4 A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.10，A公司股票的β值為1，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是（）。

5 可以反映證券組合期望收益水平和多因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是（）。